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量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF

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丛 书 名金融瞭望译丛
作     者(加)欧内斯特·陈 著
出 版 社东北财经大学出版社有限责任公司
出版时间2014-1-1
ISBN9787565413254
内容推荐
  《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书,也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你可以将书中所举例的少数策略进一步完善以获得更高的收益率)。相反,这是一本教你如何自己去寻找盈利策略的书。它会告诉你优等策略的特征是什么,如何通过对一条策略进行优化和回测来确认其是否具有良好的历史业绩,并且最重要的是,确认这条策略在未来能否使你继续盈利。本书也教你根据簧略的真实盈利性来调整交易规模的系统方法。还教你如何在家中构建自动交易执行系统的具体细节。最后,本书教你一些风险管理的基础知识。想在长期中生存下来,知道如何进行风险管理是非常重要的。如果你想享受交易员人生(不只是盈利),还需要躲避一些心理陷阱。
  尽管寻找优等策略的基本技术对任何流通证券都适用,但我所举的例子都集中在我最熟悉的交易领域:股票的统计套利交易。“回测”一章讨论了股票、期货、外汇的历史数据来源,但并不包含期权,因为期权并不在我擅长的研究范围内。
  欧内斯特·陈《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》内容结构基本上是按照交易员开展量化交易事业的各项步骤顺序来组织的。首先从寻找切实可行的策略开始(第2章) ,接下来对策略进行回测,确保其至少在历史上有良好的业绩(第3章) ,并构建业务和技术的基础设施(第4章),建立执行策略的自动交易系统(第5章),以及对策略所生成的持有头寸进行资金和风险管理(第6章 )。我将在第7章讲述一些资深交易员所熟知的重要前沿概念,最后在第8章对独立交易员如何寻找适合自己的位置以及如何扩大交易事业做一些思考。同时我写了一章附录,对如何使用MATLAB提供指导。

    目录        9
第1章量化交易初探        12
        1.1谁能成为量化交易员?        13
        1.2量化交易的特点        15
        1.3漫漫前路        18
第2章寻找切实可行的策略        19
        2.1甄别适合自己的策略        22
        2.2识别貌似可行的策略及其陷阱        26
        2.3小 结        35
第3章回测        37
        3.1常用的回测平台        37
        3.2查找与使用历史数据库        42
        3.3业绩度量        48
        3.4避免常见的回测陷阱        55
        3.5交易成本        65
        3.6策略改进        70
        3.7小结        71
第4章创建交易业务        73
        4.1业务结构:零售还是自营?        73
        4.2选择一家零售经纪公司(或自营交易公司)        75
        4.3设备        78
        4.4小结        79
第5章交易执行系统        81
        5.1自动交易系统的功能        81
        5.2最小化交易成本        88
        5.3用仿真交易测试交易系统        89
        5.4实际业绩偏离预期的原因        90
        5.5小结8        92
第6章资金和风险管理        94
        6.1最优资本配置和杠杆        94
        6.2风险管理        103
        6.3做好心理准备        107
        6.4小结        110
        6.5 附录:收益率正态分布时凯利公式的简单推导        110
第7章量化交易专题        112
        7.1均值回归策略和惯性策略        112
        7.2状态转换        116
        7.3平稳性和协整性        122
        7.4因子模型        129
        7.5清仓策略        135
        7.6季节性交易策略        139
        7.7高频交易策略        148
        7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗?        150
        7.9小结        151
第8章结语:独立交易员能否成功?        153
        8.1接下        156
附录:MATLAB快速回顾        158
参考文献        165

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TKLX888 + 200 + 200 很好的文章,膜拜

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发表于 2015-1-28 20:52 |显示全部楼层
好文章值得阅读
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yangzi + 100 + 100 支持回帖

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发表于 2015-1-28 22:36 |显示全部楼层

谢谢分享!{:4_96:}
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yangzi + 100 + 100 抽空多来看看

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